Calculadora De Bandas De Bollinger

MetaTrader Expert Advisor As bandas de Bollinger são um dos indicadores mais populares que estão sendo usados ​​atualmente pelos comerciantes quantitativos. Embora quase qualquer software comercial seja capaz de calcular os valores da Bollinger Band para você, nunca dói saber como entrar no capô e fazê-lo sozinho. Saber como calcular os indicadores que você usa dará uma melhor compreensão do seu sistema de negociação quantitativo. Mark da Tradinformed é especializado no uso de sistemas de negociação de excel para backtest e calcula valores para indicadores populares. Ele lançou uma breve postagem de blog e um vídeo que o acompanha exatamente como calcular bandas de bollinger usando o Excel. Ele começa oferecendo sua própria descrição das Bandas de Bollinger, e depois explica como elas são calculadas: a primeira etapa no cálculo das Bandas de Bollinger é levar uma média móvel. Então você calcula o desvio padrão do preço de fechamento ao longo do mesmo número de períodos. O desvio padrão é então multiplicado por um fator (geralmente 2). A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel. A banda inferior é calculada subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel. Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo: SMA H23 MÉDIA (F4: F23) Banda superior de Bollinger I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Baixa banda Bollinger J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Este é Mark8217s Video walk-through no cálculo de Bollinger Bands com Excel: ele também explica como ele usa Bollinger Bands em suas próprias negociações: normalmente não tenho bandas de Bollinger em minhas tabelas, porque acho que eles desordenam as tabelas e se distraem com a ação de preços. No entanto, muitas vezes os adiciono aos gráficos temporariamente para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-dimensionados. Isso significa que eles podem ser aplicados a qualquer mercado e prazo sem necessidade de ajustar os parâmetros. Bollinger Bands Features Bandas de negociação, que são linhas plotadas em e ao redor da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação de preços perto das bordas do Envelope que nos interessa. Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor tecnicamente baseado, mas, como comumente acredita, eles não oferecem sinais absolutos de compra e venda com base no preço que toca as bandas. O que eles fazem é responder a pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Armado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação de preços. Mas antes de começar, precisamos de uma definição sobre o que estamos lidando. As bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preços para formar um quotenvelope. quot. É a ação dos preços perto das bordas do envelope que nos interessa particularmente. A primeira referência às bandas comerciais que encontrei na literatura técnica é Em The Profit Magic of Stock Transaction O Timing autor, a abordagem JM Hursts envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno do preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica: Note, em particular, o uso de diferentes envelopes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de vendas de vendas ocorreu no meio do final da década de 1970, já que o conceito de mudar uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma porcentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem Isso ainda é empregado por muitos. Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average (DJIA). A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias. As bandas são deslocadas para cima e para baixo em 4. O procedimento para criar esse gráfico é direto. Primeiro, calcule e trace a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais a porcentagem escolhida (1 0,04 1,04). Em seguida, calcule a faixa inferior, multiplicando a média pela diferença entre 1 e a porcentagem escolhida (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace as duas bandas. Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3,5 a 4,0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma maneira de ter o mercado definir as larguras da banda em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada anteriormente, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter uma porcentagem fixa Dos dados no ano passado. A Figura 3 mostra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele manteve a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo por 2. Bandas Bomar foram o resultado. A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior. Em um movimento de touro sustentado, a largura da banda superior se expandirá e a largura da banda menor será contratada. O contrário é verdadeiro em um mercado de urso. Não só a largura total da banda varia ao longo do tempo, mas também o deslocamento em torno da média. Perguntar ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer. No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 80, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como variável-chave. Para a volatilidade, então, voltei novamente para criar minha própria abordagem para as bandas de negociação. Testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura da banda. Fiquei especialmente interessado no desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, Bollinger Bands é extremamente rápido para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, as Bandas de Bollinger são plotadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados que os utilizados para a média móvel simples. Em essência, você está usando desvios padrão móveis para traçar linhas em torno de uma média móvel. O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência do termo intermediário. Observe que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há um grande valor ao considerar diferentes medidas de preço. O preço típico, (baixo baixo baixo) 3, é uma medida que eu achei útil. O fechamento ponderado, (fechamento baixo baixo alto) 4, é outro. Para manter a clareza, restringirei minha discussão sobre as bandas de negociação ao uso de preços de fechamento para a construção de bandas. Meu foco principal é o termo intermediário, mas os aplicativos de curto e longo prazo também funcionam. Concentrar-se na tendência intermediária dá um recurso às áreas de curto e longo prazos para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais. Um período de 20 dias é ideal para o cálculo das Bandas Bollinger. É descritivo da tendência do termo intermediário e alcançou ampla aceitação. A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias e a tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média selecionada deve ser descritiva do cronograma escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que prova mais útil para compra e venda cruzada. A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que forneça suporte para a correção do primeiro movimento para cima em um fundo. Se a média for penetrada pela correção, a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção for inferior à média, a média é muito longa. Uma média que é corretamente escolhida proporcionará suporte muito mais freqüente do que está quebrado. (Veja a Figura 6.) As Bandas Bollinger podem ser aplicadas pra praticamente qualquer mercado ou segurança. Para todos os mercados e problemas, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e só me afastaria quando as circunstâncias me obrigarem a fazê-lo. À medida que você alonga o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados. A 50 períodos, dois e dez desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho bastante bem. 50 períodos com desvio padrão 2.1 10 períodos com 1.9 desvio padrão Banda superior 50 dias SMA 2.1 (s) Banda média 50 dias SMA Baixa faixa 50 dias SMA - 2.1 (s) Banda superior SMA de 10 dias SMA 1.9 (s) Meio Banda de 10 dias SMA Lower Band 10-day SMA - 1.9 (s) Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial, todos parecem responder às Bandas Bollinger corretamente especificadas. Eu usei-os em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes os aplicam em uma base intradiária. Tags das Bandas Superior e Baixa As bandas de negociação respondem a questão de saber se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. O assunto realmente se baseia na base relativa à quota de termos. As faixas de negociação não dão sinais de compra e venda absolutos simplesmente por terem sido mais tocadas, fornecem uma estrutura dentro da qual o preço pode estar relacionado a indicadores. Alguns trabalhos mais antigos indicaram que o desvio de uma tendência, conforme medido pelo desvio padrão de uma média móvel, foi usado para determinar os estados extremos de sobrecompra e sobrevenda. Mas eu recomendo o uso de bandas de negociação como a geração de sinais de compra, venda e continuação através da comparação de um indicador adicional com a ação de preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preços, a banda superior e a ação indicadora o confirmam, nenhum sinal de venda é gerado. Por outro lado, se as tags de preço, a ação da faixa superior e do indicador não confirmar (ou seja, diverge). Temos um sinal de venda. A primeira situação não é um sinal de venda, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho. Um topo (formação de gráfico) formado fora das faixas seguido por um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda. Não há exigência para a posição do segundo tops em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas. Isso muitas vezes ajuda a detectar topes onde o segundo impulso vai para uma nova alta nominal. Claro, o inverso é verdadeiro para os mínimos. Porcentagem b (b) e largura de banda Um indicador derivado de Bollinger Bands que eu chamo de b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usou para estocásticos. O indicador b nos diz onde estamos dentro das bandas. Ao contrário dos estocásticos, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores e valores negativos acima de 100 quando os preços estão fora das bandas. Com 100 anos, estamos na banda superior, aos 0, estamos na banda baixa. Acima de 100 estamos acima das bandas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. Banda inferior - faixa inferior - faixa inferior Indicador b nos permite comparar a ação do preço com a ação do indicador. Em um grande empurrão para baixo, suponha que possamos chegar a -20 para b e 35 para índice de força relativa (RSI). No próximo impulso para níveis de preços ligeiramente mais baixos (após um rali), b cai apenas para 10, enquanto o RSI pára às 40. Recebemos um sinal de compra causado por ação de preço dentro das bandas. (O primeiro baixo veio fora das bandas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas). O sinal de compra é confirmado pelo RSI, pois não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda superior - banda baixa Bandas de negociação e indicadores são boas ferramentas, mas quando são combinadas, a abordagem resultante para os mercados se torna poderosa. Bandwidth, outro indicador derivado das Bandas Bollinger, também pode interessar comerciantes. É a largura das bandas expressa em percentagem da média móvel. Quando as bandas se estreitam drasticamente, uma forte expansão da volatilidade geralmente ocorre no futuro muito próximo. Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o amplificador padrão Poors 500 levou a movimentos espetaculares. O mercado geralmente começa na direção errada depois que as faixas se apertam antes de começar realmente, o que em janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitando Multicollinearidade Uma regra cardinal para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinealidade em meio a indicadores. A multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação. O uso de quatro indicadores diferentes, todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros, é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último do intervalo de preços forneceria um grupo útil de indicadores. Mas combinando o RSI, a migração média média convergente (MACD) e a taxa de mudança (assumindo que todos foram derivados de preços de fechamento e uso de períodos de tempo semelhantes) não. Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras e vendas sem problemas. Em meio a indicadores derivados apenas do preço, o RSI é uma boa escolha. Os preços de fechamento e o volume se combinam para produzir volume no balanço, outra boa escolha. Finalmente, a faixa de preço e o volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha. Nenhum é altamente colineal e, portanto, combina-se para um bom agrupamento de ferramentas técnicas. Muitos outros também poderiam ter sido escolhidos: MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Commodity Channel Index (CCI) foi uma opção precoce para usar com as bandas, mas, como se mostrou, era uma situação pobre, pois tende a ser colineal com as próprias bandas em determinados prazos. A linha inferior é comparar a ação de preços dentro das bandas com a ação de um indicador que você conhece bem. Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colineal com o primeiro. Bandas Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptáveis. As seguintes regras que abrangem o uso de Bollinger Bands foram extraídas das perguntas que os usuários fizeram com maior freqüência e nossa experiência ao longo de 25 anos com Bollinger Bands. Bandas Bollinger fornecem uma definição relativa de alta e baixa. Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões rigorosas de compra e venda. Os indicadores apropriados podem ser derivados do impulso, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se forem utilizados mais de um indicador, os indicadores não devem estar diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de momentum são melhores que um. As Bandas Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir padrões de preços puros, como os fundos M tops e W, os turnos de impulso, etc. As tags das bandas são apenas isso, as tags não são sinais. Uma marca da banda Bollinger superior não é um sinal de venda in-and-of-itself. Uma marca da Bollinger Band inferior não é um sinal de compra in-and-of-itself. Nos mercados de tendências, o preço pode, e faz, subir a banda Bollinger superior e descer a Bollinger Band inferior. Fechas fora das Bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de inversão. (Esta tem sido a base para muitos sistemas de breakout de volatilidade bem sucedidos). Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para qualquer determinada tarefa de mercado podem ser diferentes. A média implantada como a Banda de Bollinger do meio não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência do termo intermediário. Para uma contenção consistente de preços: se a média for alongada, o número de desvios padrão deve ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Do mesmo modo, se a média for encurtada, o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos. Bandas Bollinger tradicionais são baseadas em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. Bandas de Bollinger exponencial eliminam mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços que sai pela parte de trás da janela de cálculo. As médias exponenciais devem ser utilizadas tanto para a banda do meio como para o cálculo do desvio padrão. Não faça suposições estatísticas com base no uso do cálculo do desvio padrão na construção das bandas. A distribuição dos preços de segurança não é normal e o tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas Bollinger é muito pequeno para significância estatística. (Na prática, normalmente encontramos 90, não 95, dos dados dentro das Bandas Bollinger com os parâmetros padrão) b nos diz onde estamos em relação às Bandas Bollinger. A posição dentro das bandas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics b tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. Para fazer esta trama 50 ou mais Bollinger Bands em um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz o quão amplo são as Bandas de Bollinger. A largura bruta é normalizada usando a banda do meio. Usando os parâmetros padrão, BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos. Seu uso mais popular é identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de mudanças de tendência. As Bandas Bollinger podem ser usadas na maioria das séries temporais financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e títulos. As bandas Bollinger podem ser usadas em barras de qualquer comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc. A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços no trabalho. Bandas Bollinger não fornecem conselhos contínuos, em vez disso ajudam a identificar configurações em que as probabilidades possam estar a seu favor. Uma nota de John Bollinger: uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bollinger Bands, é ver o que outras pessoas fazem com ela. Estas regras que abrangem o uso de Bollinger Bands foram reunidas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência ao longo de 25 anos de uso das bandas. Embora existam muitas maneiras de usar as Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto inicial. Para saber mais sobre Bandas Bollinger: Para visualizar um webinar que cubra estas 22 regras, clique em 22 Regras para Usar Bandas Bollinger. Copiar Bollinger Capital Management. Todos os direitos reservados. Bollinger Bands in Forex Bollinger bandas foi projetado por John Bollinger, fundador e presidente da Bollinger Capital Management, Inc., especializado em investimentos e serviços de gestão de fundos prestados a pessoas físicas e jurídicas. J. Bollinger ganhou uma popularidade global por causa das chamadas Bandas Bollinger ganhou um reconhecimento de massa e usado na maioria das aplicações informáticas modernas. Durante muito tempo, John Bollinger trabalhou como analista chefe do grande canal de canais Financial News Network (FNN) publicando notícias financeiras. Na aparência, as Bandas de Bollinger se assemelham a envelopes médias móveis expressas em percentagem, mas têm uma notável particularidade: nas Bandas de Bollinger, o tamanho da mudança vertical da linha da Média Mover é expresso por uma certa quantidade de desvios de preços padrão (ao contrário de envelopes médias móveis com externo Bordas formadas por uma mudança vertical para cima e para baixo para uma certa quantidade constante em por centavos). A linha central do BB é a média móvel, da qual as faixas Bollinger são desenhadas para cima e para baixo. As bandas são remotas da linha central para uma distância ajustável igual ao coeficiente para a multiplicação do desvio padrão). Levando em consideração que o desvio padrão depende da volatilidade, as bandas ajustam sua largura por conta própria. Sob condições de mercado instáveis, cresce e declina em períodos estáveis: Bandas Bollinger podem ser colocadas em gráfico de preços e indicadores. John Bollinger recomendou os seguintes parâmetros para a construção do BB: o período de média para a média móvel é de 20, o número de desvios padrão 2. O preço permanece intrinsecamente dentro dos envelopes Bollinger (entre bordas superior e inferior). A interpretação deste indicador baseia-se exatamente nesta característica do preço. O intervalo entre as bandas superior e inferior reflete a volatilidade e, no resultado, ela muda. Alta volatilidade estende o BB, enquanto a baixa volatilidade garante que o BB seja estreito. Na imagem, você pode ver: o retângulo vermelho mostra que o preço é baseado em um intervalo plano e o BB gradualmente conserta o declínio da volatilidade. Em seguida, na zona retangular amarela é marcada, onde as bandas são estreitadas e, em seguida, o preço quebrado, juntamente com um forte movimento de tendência iniciado. Posteriormente, o preço atingiu o pico, o BB mostrou declínio da volatilidade e reversão do gráfico abaixo e quebrou a parte inferior da banda. Deve-se notar que ao aumentar o preço do mercado nunca foi para a banda inferior, mesmo sob retracement. Peculiaridades das Bandas de Bollinger. Estreitamento das bandas. O BB corresponde a uma forte mudança de preço e à diminuição da volatilidade. Surto de bandas por preço. A continuação da tendência atual pode ser esperada. Tops e fundos de preço além das bandas, após o qual existem tops e fundos dentro de bandas. A reversão da tendência é possível. Tendo começado seu movimento de uma das bordas dos envelopes, o preço geralmente atinge uma fronteira oposta. Esse recurso é muito útil na previsão de metas de preço. Um forte estreitamento das bandas pode falar por uma forte consolidação e aproximação do impulso por preço. O preço mais longo está situado dentro de bandas estreitas, o mais forte é o breakout. Outros artigos: